KgBank.net - Информационный портал о банках Кыргызстана
Информеры для вашего сайта >>>

Банки Кыргызстана
Список банков
Банковское законодательство
Микрофинансовые компании
Микрокредитные компании
Микрокредитные агентства
Кредитные союзы
Кредитные союзы, имеющие право привлечения вкладов от участников
Специализированные финансово-кредитные учреждения
Обменные бюро
Национальный банк
Истории



Общая информация
Реквизиты
Правления
Советы директоров
Благотворительность
Корреспондентские отношения
Принципы
Миссии
Награды
Денежные переводы
Платёжные карты
Депозиты
Расчётно-кассовое обслуживание
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Операции с ценными бумагами
Торговое финансирование
Интернет-банкинг
Приём платежей
Аренда сейфовых ячеек
Валютные операции
Чеки
Банковские гарантии
Эквайринг
Документарные операции
Нормативные акты НБКР
Сайты о банках
Информер курсов валют

 

Нормативные акты НБКР - Политика по управлению рисками в платежной системе Кыргызской Республики

1. Введение

2. Используемые термины и определения

3. Виды рисков в платежной системе

4. Принципы управления рисками в платежной системе

5. Снижение рисков в платежной системе

6. Заключительные положения

1. Введение

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "Об электронных платежах", другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики (далее законодательство) и на основе методологических указаний Банка Международных Расчетов((1) см. примечания) и "Концепции Национального банка Кыргызской Республики по риск-менеджменту".

Политика определяет принципы и методы управления рисками в платежной системе Кыргызской Республики.

1.2. Основной целью по управлению рисками в платежной системе является выработка и осуществление мер по ограничению системного риска и оперативному принятию управленческих решений по регулированию платежной системы.

1.3. В целях реализации настоящей Политики разрабатываются инструкции и процедуры по выполнению мер по управлению рисками по каждой функциональной компоненте платежной системы.

2. Используемые термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящей Политике, соответствуют терминам и определениям, приведенным в "Основных положениях по организации платежной системы в Кыргызской Республике", утвержденных постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 марта 1999 года N 20/7 (в редакции Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики N 3/6 от 16.02.2001).

2.2. Дополнительно в настоящей Политике используются следующие термины и определения:

- Функциональные компоненты платежной системы - межбанковские системы перевода денежных средств (клиринговые системы, системы крупных платежей, системы расчетов с использованием платежных карт).

- Система крупных платежей Национального банка Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) - система, в которой расчеты между кредитно-финансовыми учреждениями происходят индивидуально по каждому платежному документу согласно правилам и процедурам системы и отражаются непосредственно на корреспондентских счетах кредитно-финансовых учреждений, открытых в Национальном Банке.

- Окончательный расчет - расчет, который является безотзывным и безусловным.

- Надзор за платежной системой - задача центрального банка, принципиально направленная на обеспечение прозрачного функционирования платежных систем и защиту финансовой системы от системного риска, который может произойти, когда один или несколько участников системы испытывают кредитный риск или риск ликвидности. Надзор за платежной системой осуществляется в отношении системы, а не отдельных ее участников.

- FIFO (first in first out) - принцип обработки платежей, при котором платежи обрабатываются последовательно в порядке их поступления.

3. Виды рисков в платежной системе

3.1. На эффективность деятельности платежной системы влияют как внешние риски (риски среды), так и внутренние риски (риски процесса).

Внешний риск - это риск того, что неблагоприятные внешние обстоятельства могут помешать выполнению целей, задач и функций платежной системы. К внешним рискам платежной системы относятся: риски, возникающие вследствие воздействия факторов непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.) и страновой риск.

Внутренний риск (риск процесса) - это риск, возникающий вследствие внутренних факторов, связанных с функционированием системы. К внутренним рискам платежной системы относятся: финансовые риски, правовые риски и операционные риски, включая риски информационных технологий и риски, возникающие вследствие факторов непреодолимой силы для отдельных частей платежной системы.

Настоящая политика рассматривает финансовые, операционные и правовые риски в платежной системе.

3.2. Предметом основного внимания в платежной системе являются финансовые риски и некоторые внешние риски, такие как фактор непреодолимой силы. К финансовым рискам относятся: риск ликвидности, кредитный риск и системный риск.

3.2.1. Риск ликвидности - это риск того, что контрагент в связи с недостатком или отсутствием денежных средств не произведет полного расчета по обязательству при наступлении срока. Риск ликвидности не означает, что контрагент является неплатежеспособным, так как он в состоянии произвести расчет по своему обязательству, но в точно не установленное время в будущем.

3.2.2. Кредитный риск - это риск того, что контрагент не произведет полного расчета по своему обязательству при наступлении срока платежа или в любое последующее время.

3.2.3. Системный риск - это риск того, что несостоятельность одного из участников платежной системы выполнить свои обязательства по платежам, сделает невозможным для других участников платежной системы выполнение их обязательств по платежам при наступлении срока платежа. Такое невыполнение обязательств может распространиться на всю платежную систему и финансовые рынки и поставить под угрозу стабильность платежной и финансовой систем.

3.3. К числу нефинансовых рисков, связанных с платежной системой, относятся правовой риск и операционный риск.

3.3.1. Юридический/Правовой риск - риск потерь вследствие недостаточного разделения прав и обязанностей участников в нормативных правовых актах по платежной системе, неправильного применения законодательства и нормативных правовых актов Национального банка, или вследствие невозможности выполнения условий контракта (договора).

3.3.2. Операционный риск - риск ошибок, отказа оборудования, программного обеспечения и коммуникационных каналов связи, которые могут привести к невозможности проведения расчета. В рамках настоящей политики к операционному риску относится также фактор непреодолимой силы для отдельных частей системы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.).

4. Принципы управления рисками в платежной системе

4.1. Управление рисками в платежной системе осуществляется путем установления мер по обеспечению выполнения следующих основных принципов.

4.2. Распределение ответственности по окончательности и безотзывности платежей

4.2.1. Платежи, расчеты по которым проведены в системе крупных платежей Национального банка, являются безотзывными в момент дебетования корреспондентского счета банка-плательщика, и окончательными - в момент кредитования корреспондентского счета банка-получателя, открытых в Национальном банке. Система крупных платежей должна обеспечивать одновременность выполнения этих двух операций. В Системе крупных платежей расчеты осуществляются только по кредитовым поручениям, исключением являются чистые дебетовые позиции, поступающие из клиринговой системы для проведения расчетов, и дебетовые платежи, инициируемые Национальным банком. Банк-отправитель может отозвать кредитовое платежное поручение только в течение периода, пока платеж находится в очереди на исполнение. В случае получения системой аннулирующего поручения после осуществления расчета по платежу из очереди, банк-плательщик получит сообщение о невозможности исполнения его аннулирующего поручения.

4.2.2. Платежи, расчеты по которым проведены через клиринговую систему, являются безотзывными для банка-плательщика в момент расчета чистых позиций по ним. Платежи являются окончательными после проведения окончательного расчета по чистым позициям в системе крупных платежей.

4.2.3. Платежное поручение становится безотзывным и окончательным для клиента-отправителя в момент получения платежного документа банком-плательщиком и дебетования счета клиента. Платежное поручение становится окончательным для клиента-получателя в момент кредитования банком-получателем счета получателя. Данные положения должны быть включены в договор, подписанный между коммерческим банком и его клиентом.

4.3. Исключение пересчета чистых позиций (откат) в клиринговой системе. По всем многосторонним чистым позициям, полученным в результате клирингового цикла/дня в клиринговой системе, должны быть обеспечены условия для проведения окончательных расчетов в системе крупных платежей. В клиринговой системе Национальным банком может быть установлен лимит на максимальный объем отдельных платежей.

4.4. Определение требований по участию в платежной системе. Для разделения ответственности между участниками при проведении платежей и расчетов только головные финансово-кредитные учреждения (банки) и Центральное Казначейство, имеющие корреспондентский счет, открытый в Национальном банке, являются участниками межбанковских платежных систем. Участники платежных систем должны создать свою внутреннюю инфраструктуру для обеспечения эффективного подключения своих филиалов к центру обработки платежей в головном учреждении с тем, чтобы способствовать проведению прямой сквозной обработки платежей (STP)((2) см. примечания) и своевременному проведению платежей от имени своих клиентов.

4.5. Проведение межбанковских расчетов через единый корреспондентский счет. Окончательные расчеты по межбанковским платежам должны осуществляться по корреспондентским счетам участников платежных систем, открытым только в Национальном банке, через систему крупных платежей Национального банка.

4.6. Соблюдение приоритетности платежей

4.6.1. В системе крупных платежей Национального банка устанавливаются следующие приоритеты: 1 - для транзакций Национального банка, 2 для расчетов по чистым позициям клиринговой системы, 3 и 4 - для межбанковских платежей, инициируемых банками. Платежи должны обрабатываться в рамках приоритета по принципу FIFO.

4.6.2. В клиринговой системе транзакции с использованием платежных карт должны иметь особый приоритет и должны быть обработаны в момент открытия клиринговой сессии/дня для обеспечения покрытия транзакций по картам при установлении дебетового лимита банку-плательщику.

4.7. Соблюдение принципа "поставка против платежа". Системы расчетов ценными бумагами должны предусматривать механизмы, гарантирующие одновременное списание средств по счетам ценных бумаг и по денежным средствам (DVP)((3) см. примечания).

4.8. Соблюдение принципа "платеж против платежа". Система расчетов в иностранной валюте должна быть направлена на минимизацию времени разрыва между расчетами по одной стороне сделки за пределами страны и расчетом по сомовой части операции и, в конечном счете, обеспечивать одновременное списание средств по счетам в иностранной валюте и по денежным средствам в национальной валюте (PVP)((4) см. примечания).

4.9. Наличие инструментов по управлению ликвидностью в расчетах. С целью создания механизма управления ликвидностью в межбанковских платежных системах используется единый пул ликвидности, сосредоточенный на корреспондентском счете в системе крупных платежей Национального банка, используемый участниками для межбанковских платежей. Инструменты управления ликвидностью должны позволять участникам платежных систем осуществлять мониторинг в режиме реального времени за состоянием счета в системе крупных платежей Национального банка и предоставить механизмы по управлению счетом, оценки необходимости получения кредитов для выполнения резервных требований или размещения излишней ликвидности на межбанковском рынке. Управление ликвидностью может осуществляться с применением следующих инструментов:

4.9.1. Денежные средства на корреспондентском счете в Национальном банке для целей проведения межбанковских расчетов участниками платежных систем - должны использоваться без каких-либо ограничений.

4.9.2. Внутридневные кредиты, обеспеченные покрытием в виде государственных ценных бумаг, с обязательством возврата к концу операционного дня в системе крупных платежей Национального банка - должны предоставляться на основании соответствующего соглашения.

4.9.3. Лимиты, установленные на дневные кредиты - должны соответствовать лимиту, установленному по кредиту overnight для каждого участника платежной системы во избежание превышения данного лимита в случае, если участник не будет в состоянии вернуть кредит в конце дня.

4.9.4. Кредит overnight - должен быть доступен для участников платежных систем в любое время в течение периода расчета резервных требований в случае отсутствия средств на межбанковском рынке.

4.10. Наличие расчетного окна в системе крупных платежей Национального банка. Система крупных платежей Национального банка должна предусматривать межбанковское расчетное окно в конце операционного дня для целей проведения расчетов по платежам, находящимся в очереди на момент открытия окна, и возврата внутридневных кредитов путем получения средств на межбанковском рынке или за счет получения кредита overnight Национального банка. Платежи в очереди, расчет по которым не был проведен к моменту закрытия расчетного окна, должны быть отвергнуты.

5. Снижение рисков в платежной системе

5.1. Ограничение правовых рисков

5.1.1. При разработке правовой основы в области платежной системы должна быть исключена неопределенность в отношении юридических актов и нормативных правовых документов, и определены права и обязанности сторон при проведении платежей.

5.1.2 Юридические акты, нормативные правовые документы и договора должны давать определения и стандарты и преследовать цель единообразия платежной системы.

5.1.3. Юридические акты и нормативные правовые документы должны распределять риски платежной системы и не оставлять правовой неопределенности перед началом инициирования платежей.

5.1.4. Для каждого функционального компонента платежной системы должен быть определен момент времени, после которого платеж становится безотзывным.

5.2. Ограничение финансовых рисков в системе крупных платежей

5.2.1. Система крупных платежей Национального банка используется участниками платежной системы для проведения платежей на крупные суммы, а также платежей, по которым требуется немедленное проведение окончательного расчета.

5.2.2. Все платежи по системе крупных платежей Национального банка проводятся только в пределах кредитового остатка на корреспондентском счете участника платежной системы. Платежные документы, которые не могут быть оплачены немедленно, должны помещаться в очередь оплаты, а участники платежной системы должны иметь возможность управления этой очередью.

5.2.3. Участники платежной системы самостоятельно обеспечивают необходимый уровень ликвидности, используя финансовые рынки.

5.2.3. Расчеты по чистым позициям участников клиринговой системы платежей имеют приоритетность 2 в системе крупных платежей Национального банка и должны проводиться на основе принципа "все или ничего".

5.3. Ограничение рисков в клиринговой системе платежей

5.3.1. Клиринговая система платежей используется участниками платежной системы для проведения как дебетовых, так и кредитовых платежей на средние и малые суммы, по которым не требуется немедленное проведение окончательного расчета.

5.3.2. Участники клиринговой системы должны видеть финансовые риски, которым они подвергаются. Участники клиринговой системы должны создавать у себя ликвидные резервы, достаточные для покрытия самого крупного из возможных обязательств по собственным операциям, а также любых условных обязательств, которые им пришлось бы принять на себя, если какой-либо из участников окажется несостоятельным.

5.3.3. В технологию клиринговой системы должны быть заложены процедуры ограничения кредитного риска и риска ликвидности, а также методы по управлению этими рисками.

5.3.4. Правила клиринговой системы должны предусматривать порядок согласования с Национальным банком процедуры отвержения транзакций по платежам с использованием платежных карт в случае превышения уставленного лимита банком-плательщиком.

5.3.5. Клиринговая система должна иметь план оперативного решения любых проблем, возникающих с уровнем ликвидности и кредитными ресурсами. Клиринговая система должна обладать возможностью обеспечения своевременного завершения ежедневных окончательных расчетов. Участники клиринговой системы должны быть способны преодолеть дефицит ликвидности, для того чтобы завершать ежедневные окончательные расчеты без механизма исключения части платежных документов из текущей клиринговой сессии и пересчета чистых позиций (отката платежей) всех участников.

5.3.6. В целях предотвращения кризисных ситуаций участники клиринговой системы должны использовать инструменты управления ликвидностью в расчетах, включая возможность создания Страхового Фонда на основе собственных средств, размер которого должен покрывать сумму наибольшего среднестатистического внутридневного дебетового сальдо по корреспондентским счетам в Национальном банке на момент окончательного расчета по чистым позициям, установленный регламентом. Порядок формирования и использования Страхового Фонда определяется отдельным нормативным актом.

5.3.7. Национальный банк должен регулярно проводить оценку состоятельности участников клиринговой системы и исключать участие проблемных кредитно-финансовых учреждений в клиринговой системе. Клиринговая система платежей должна устанавливать специальные процедуры для проведения платежей участников платежных систем, испытывающих серьезные трудности, включая принятие решения об устранении таких участников от прямого участия в системе.

5.3.8. Национальный банк может предоставлять кредитные ресурсы участникам клиринговой системы, однако он не является гарантом решения проблем. Участники самостоятельно должны оценивать возможные финансовые риски и не допускать рискованные операции.

5.4. Ограничение рисков в системе расчетов с использованием банковских платежных карт

5.4.1. Клиринг и расчеты по транзакциям с использованием платежных карт должны проводиться в клиринговой системе платежей после передачи банком-отправителем файлов транзакций по платежам с использованием карт, сформированных на основе обработки данных в процессинговом центре.

5.4.2. Для ограничения рисков и защиты прав держателей карт правила системы расчетов с использованием банковских платежных карт и типовые договора должны быть опубликованы с целью широкой информированности общественности. Держатель карты должен быть предварительно ознакомлен с правилами и типовыми условиями Договора до того, как ему будет выдана карта.

5.4.3. Правила и процедуры системы расчетов банковскими платежными картами должны предусматривать ответственность владельца карты и эмитента карты с целью предотвращения создания дубликатов, несанкционированного использования. Банк-эмитент должен заблокировать карту в случае нарушения правил владельцем карты.

5.4.4. Правила, процедуры и договора по системе платежных карточек должны устанавливать право эмитента карты на внесение карты системы в стоп-лист без согласия ее держателя в случае его неплатежеспособности или нарушения им условий договора при одновременном уведомлении об этом держателя карты.

5.5. Ограничение операционных ошибок и сбоев

5.5.1. В целях предотвращения незаконного использования платежных инструментов, а также незаконного проведения операций по платежам, должен применяться механизм проверки личности и правомочности лиц, производящих, обрабатывающих и получающих платежи, обеспечиваться конфиденциальность информации, а также ограничиваться доступ к центрам обработки и каналам связи, используемым для передачи информации по платежам. При этом особое внимание должно уделяться физической безопасности помещений и оборудования, а также защите данных как во время их хранения, так и в процессе передачи.

5.5.2. В автоматизированных системах должен обеспечиваться контроль ввода данных, исключающий или снижающий возможность ошибки. Все оборудование и программное обеспечение автоматизированных систем должно пройти тщательное тестирование, опытную эксплуатацию и должно иметь документацию в соответствии с установленными стандартами.

5.5.3. В целях снижения операционных сбоев и преодоления факторов непреодолимой силы должно использоваться резервирование. Ввод в действие резервного оборудования и систем связи должен быть оперативным. Особо важное оборудование и системы связи должны иметь резервирование, которое в любой момент может быть немедленно введено в действие без остановки работы. Резервные механизмы должны быть хорошо изучены операционным персоналом, быть эффективными, безопасными и не нарушать нормальную работу платежной системы.

5.5.4. В целях избежания ошибок все платежные инструменты должны быть достаточно простыми в использовании и обеспечивать однозначное понимание всеми участниками платежной системы.

6. Заключительные положения

6.1. Участники и операторы платежной системы должны разработать внутренние процедуры по выполнению требований настоящей политики.

6.2. Для обеспечения прозрачности функционирования платежной системы и защиты системы от возникновения системного риска Национальный банк должен осуществлять надзор за платежной системой, направленный на контроль и мониторинг работы функциональных компонент, и антимонопольное регулирование рынка платежных услуг.

6.3. Для минимизации операционных рисков участники и операторы платежной системы должны разработать план по обеспечению непрерывности деятельности.

6.4. Национальный банк должен отражать информацию об эффективности применения методов по управлению рисками в платежной системе в регулярных аналитических отчетах по работе платежной системы.

Примечания:

(1) Ключевые принципы для системно-значимых платежных систем (Core Principals for Systemically Important Payment Systems) Банк Международных расчетов, Базель, Швейцария.

(2) Straight through Processing (STP) payments, Automation guide, SWIFT, April 1999

(3) Delivery versus payment Recommendation on Securities Settlement System. (Committee on Payment and Settlement systems, Technical Committee of the International Organizations of Securities Commisions. BIS)

(4) Payment versus payment (PVP), Memorandum and Recommendation concerning CLS payments, European Central Bank, 21 February 2001

    © KgBank.net, 2011. Все права защищены.
 
 

Предупреждение: На момент создания сайта и его страниц вся информация бралась из открытых источников (таких как, например, сайты банков). В настоящий момент сайт не обновляется, вследствие чего большинство информации на сайте устарело. Для получения актуальной информации по банкам и их услугам, рекомендуем обращаться непосредственно в банки, а также читать информацию на официальных сайтах банков.